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风险测度 VaR不满足次可加性 证明
走向光明
17302 5
2015-11-23
例如：
已知：X~F(x)，F(80)=0.9215，F（90）=0.95，F（100）=0.97，构造随机变量X1，分布如下：当x<=100的时候，X；当x>100时，0.
随机变量X2，分布如下：x<=100，0；x>100，X；
证明：VaR(X1+X2)<=VaRX1+VaRX2 不成立

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foozhencheng
2015-11-23 18:02:27
lz到底想要问什么？
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走向光明
2015-11-23 22:47:51
foozhencheng 发表于 2015-11-23 18:02
lz到底想要问什么？
就是我写的这道题的证明（VaR不满足次可加性的证明）
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foozhencheng
2015-11-25 18:28:35
走向光明 发表于 2015-11-23 22:47
就是我写的这道题的证明（VaR不满足次可加性的证明）
那这里的风险测度是测度论意义上的测度么？如果不是的话，讨论次可加性的意义是？
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萌新参上
2018-5-1 10:29:19
foozhencheng 发表于 2015-11-25 18:28
那这里的风险测度是测度论意义上的测度么？如果不是的话，讨论次可加性的意义是？
VaR是风险测度理论中的测度，只是因为不符合次可加性，所以VaR不是一致性的风险测度指标。题主的问题就是一道论述题，为何没有讨论的意义？
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foozhencheng
2018-9-11 23:19:46
萌新参上 发表于 2018-5-1 10:29
VaR是风险测度理论中的测度，只是因为不符合次可加性，所以VaR不是一致性的风险测度指标。题主的问题就是 ...
是有的，只不过当年的我还尚不知晓risk measure的一些性质
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