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做上证综指与GDP的单整性检验,但是二者阶数不一样,怎么办
楼主
爱爱格桑
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2015-12-04
GDP为X,上证综指为Y,本来根据X和Y做单整性检验,X为二阶单整,Y为一阶单整,所以建立回归模型
Yt=β0+β1
ln
X
t
+μ
t,
回归出来对残差序列做协整检验,残差序列为平稳序列。
但是直接对lnX做单整性检验,lnX还是二阶单整!这样LNX和Y就不是同阶单整了,就不能建回归了。
这是为什么啊,照理说X二阶单整,LNX不就应该是一阶单整了么??
下面是logX的趋势图,看起来是直线啊,应该是一阶单整了吧??是不是因为有2009年那个突变点所以变得不平稳了?如果是这样的话该怎么解决呢??
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沙发
胖胖小龟宝
2015-12-4 16:43:45
x是二阶单整没有说过lnx就是一阶单整
x是二阶单整,x的差分序列是一阶单整……
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藤椅
爱爱格桑
2015-12-4 17:00:52
胖胖小龟宝 发表于 2015-12-4 16:43
x是二阶单整没有说过lnx就是一阶单整
x是二阶单整,x的差分序列是一阶单整……
老师上课讲的例题是X为二阶单整,然后lnX就是一阶单整了,我就以为这是常理啊。
那X和Y的单整阶数不一样该怎么办呢?
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