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格兰杰检验与方差分解检验的问题
楼主
华丽的小丑啊
2572
1
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2015-12-17
做完协整分析,发现有一个长期稳定关系,而做的格兰杰因果关系中,发现有两个双向因果关系,这个矛盾吗?还是长期稳定的关系个数与格兰杰因果关系的个数没有必然关系?在方差分解中,又发现两个变量对因变量的贡献率都在10%左右,且10个期间是波动的,不是上升或下降,这个结果是什么意思呢?
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沙发
胖胖小龟宝
2015-12-17 10:49:50
协整关系和因果关系未必对应 甚至于有时候有协整关系但检验不出因果关系 另外因果检验对滞后期也很敏感 所以这两者不能简单的依靠协整关系来决定判断~~
在做方差分解的时候 选择的变量顺序也会引起结果不同的
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