协整检验的对象和回归的对象搞不清了，求助

1077

收藏 2015-12-24

如果四个序列ABCD，A和B一阶差分后即dA和dB平稳，CD二阶差分后即ddC和ddD平稳，那么协整检验是对A，B，dC和dD进行吗，然后回归是对A，B，dC和dD进行还是dA，dB，ddC和ddD进行，纠结了我两天了，求解

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-12-24 22:20:15

协整的要求是同阶单整
AB 可以做
CD也可做
至于回归如果多变量协整的话用原数据做不过从目前的情况来看因为不同阶单整所以比较难做协整

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-12-25 11:02:08

胖胖小龟宝发表于 2015-12-24 22:20
协整的要求是同阶单整
AB 可以做
CD也可做

那如果用ab，dc，dd做了协整检验，然后残差稳定，那需要做ecm修正吗

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享