面板工具变量检验

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收藏 2016-01-07

面板数据已通过Hausman检验，现在想做DWH检验。参照陈强老师的高级计量经济学教材里面对界面数据的检验方法，输入estat endogenous，显示invalid subcommand endogenous r(321)。请问是怎么回事？DWH检验的stata命令是什么呢？求指点！附上Hausman检验过程：
. qui xtreg upgrade ela lntfp exp scale1 finance lnage,fe
. est sto ols
. qui xtivreg upgrade lntfp exp scale1 finance lnage (ela=iv),fe
. est sto iv
. hausman iv ols,constant sigmamore

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ifuhuo

2016-1-11 13:42:09

你用的stata版本是多少？如果是stata10 ，可能你需要更新一下才能使用estat endogenous
另外，面板数据是否能用这条命令我不太清楚，没有用过可以加qq交流，254138258

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cloud3927

2016-1-11 15:12:46

ifuhuo 发表于 2016-1-11 13:42
你用的stata版本是多少？如果是stata10 ，可能你需要更新一下才能使用estat endogenous
另外，面板数据是否 ...

我的是Stata13.1版本的。看到管理世界一篇文章用了这个检验，并且也是面板数据。我的不行，不知道为什么。。。

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一角硬币

2017-2-23 16:45:52

同样遇到了此问题，请问楼主最后怎么解决的呢

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liufang0129

2017-4-1 19:04:55

请问楼主，你的问题解决没有？我也是想检验一下存在异方差的情况下，是否存在内生性问题，但是也遇到了您的问题。不知道怎么解决的？

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rendacaizheng

2017-8-16 15:20:35

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mengyang0712

2017-9-8 10:03:10

rendacaizheng 发表于 2017-8-16 15:20
我的也是只能用hausman检验，但无法用DWH检验，继续问。。。。。。。。。。。。。。。？？？？？？

请问，这个问题你解决了吗？我也遇到同样问题

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mengyang0712

2017-9-8 10:04:57

liufang0129 发表于 2017-4-1 19:04
请问楼主，你的问题解决没有？我也是想检验一下存在异方差的情况下，是否存在内生性问题，但是也遇到了您的 ...

请问，这个问题你解决了吗？我也遇到同样问题

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公子邹也

2018-1-22 11:16:11

同问。。。。。

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玄感非象识3

2018-4-18 16:04:01

同同问……

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jia159753

2018-4-20 09:27:17

同问，在存在异方差的情况下，用DWH检验内生性的命令是什么？

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久期

2018-6-21 19:00:13

findit dwh

找到下面的链接安装
INSTALLATION FILES                               (click here to install)
   ivendog.ado
   ivendog.hlp

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hecatefeng

2018-11-15 17:22:47

久期发表于 2018-6-21 19:00
findit dwh

找到下面的链接安装

然后怎么呢？这是我的命令
quietly reg CSRT hhibonus assets logsale ppe rd cashflow leverage cash returns year_* ind_*,cluster(PERMNO)
est store L1
quietly ivregress 2sls CSRT (hhibonus=hhibonusiv) assets logsale ppe rd cashflow leverage cash returns year_* ind_*,cluster(PERMNO)
est store iv1

estat endognous
但结果显示 estat endognous
invalid subcommand endognous
r(321);

请问这样的情况怎么处理

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crystallyc22

2019-1-3 16:52:21

同同问。。。

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crystallyc22

2019-1-3 16:58:56

久期发表于 2018-6-21 19:00
findit dwh

找到下面的链接安装

你好请问下载成功了可是命令还是无法使用为什么呢还有什么地方是需要注意的吗//

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nyhsharon

2019-4-30 13:03:21

同问

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刘道婷

2019-11-30 16:34:00

同问最后楼主解决了嘛我也遇到了一样的问题

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shjrxytjyb

2020-3-9 15:50:15

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janeyaopeking

2020-3-30 16:27:26

跑数据的时候发现的，不能用xtreg或者xtivreg命令，这个检验内生性的命令提示里写到，只能用到reg和ivreg后面。

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wanzhuandiqiu

2020-4-29 16:24:17

同同同问......

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Sea.Zeng

2020-4-29 16:58:08

wanzhuandiqiu 发表于 2020-4-29 16:24
同同同问......

如果怀疑x3为内生变量，试试如下代码：xtivreg2 y x1 x2 (x3 = IV), fe cluster(id) endog(x3)。如果要控制时间固定效应，方法类似，生成虚拟变量之后加进去就好。

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wanzhuandiqiu

2020-5-4 00:53:09

Sea.Zeng 发表于 2020-4-29 16:58
如果怀疑x3为内生变量，试试如下代码：xtivreg2 y x1 x2 (x3 = IV), fe cluster(id) endog(x3)。如果要控 ...

谢谢指点！
这个命令我是知道的，ivreg2和xtivreg2都可以用，陈强老师的书中也有说到。
但是我想问这里endog所做的检验是DWH检验吗？
我读了一下ivreg2的help，里面好像介绍道这个并不是DWH检验？（也可能我看的一知半解...）

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Sea.Zeng

2020-5-4 09:25:39

wanzhuandiqiu 发表于 2020-5-4 00:53
谢谢指点！
这个命令我是知道的，ivreg2和xtivreg2都可以用，陈强老师的书中也有说到。
但是我想问这里 ...

你想用DWH检验，无非就是想看怀疑的内生变量是否有内生性。但是你要知道的是，内生性检验都基于一个前提，那就是“工具变量是有效的”。如果工具变量无效，那你需要重新找工具变量。如果工具变量有效，你为什么不直接采用工具变量回归结果呢？内生性检验的意义又在哪里呢？
退一万步讲，就算你一定要做内生性检验，我上面说的那个命令也是内生性检验。不知为何一定要用DWH检验？如果一定要做，那就尝试以下命令（我以同时个体、时间固定效应的命令为例）：
ivregress 2sls y x1 x2 i.id i.year (x3 = IV), vce(cluster id)。运行完之后，再用“estat endogenous”。但有时候可能运行不出结果。

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wanzhuandiqiu

2020-5-4 19:36:32

Sea.Zeng 发表于 2020-5-4 09:25
你想用DWH检验，无非就是想看怀疑的内生变量是否有内生性。但是你要知道的是，内生性检验都基于一个前提， ...

有道理，茅塞顿开！

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易与易

2022-1-9 16:36:16

[code]update all有用吗？

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