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2016-01-26
求助各位论坛大神:小生近日在写本科毕业论文,运用ARCH类模型研究创业板指数波动性,遇到如下疑惑:
1、Garch(p,q)模型中的p,q指什么(看到论坛有人回复是garch和arch滞后阶数)能否具体一点,有什么联系?
2、在课堂中老师要求我们依次去尝试建立均值方程,显著后利用Q检验,但36阶中前12阶或24阶没有如老师要求的大于0.3,
      因此:
      第一,这个均值方程是否是在探索异方差的滞后阶数?
      第二,这个Q检验的意义何在,是在判断是否存在异方差?
3、后来老师回复我说用GARCH(1、2)替代ARCH模型,这样替代的意义何在有何优点?
谢谢各位大神!若能解答,感激不尽!
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2016-1-26 16:36:44
p.q是指自相关和偏自相关图里的滞后阶数 两者之间并没有太多直接联系
均值方差是指ARMA模型  一般大于0.05也可以
Q检验主要是看是否自相关
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2016-1-27 10:34:47
胖胖小龟宝 发表于 2016-1-26 16:36
p.q是指自相关和偏自相关图里的滞后阶数 两者之间并没有太多直接联系
均值方差是指ARMA模型  一般大于0.05 ...
好的,谢谢! 那所以其实不用做均值方程(不是均值方差哦)那一步直接套用GARCH模型去处理数据得出结论就好了是么?
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