关于脉冲响应函数 - 经管之家

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关于脉冲响应函数

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收藏 2016-02-17

两个变量互为因果，因此分别进行了脉冲相应函数，求问两个表里的滞后期要是一致的吗？
做脉冲的过程中发现滞后期选择不同，图形变化较大，不明白滞后期的选择原则是什么？
另外，后面进行方差分解还是要把二者分开做两个图吗？

谢谢您们~

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胖胖小龟宝

2016-2-18 09:11:24

模型的滞后期选择原则一般按照AIC最小来进行选择，自回归的模型对滞后期都很敏感的，所以不同的滞后期有不同的结果很正常。再做方差分解的时候你变量选择的次序不同结果也会不同。在你做的模型估计结果窗口点击View//Variance Decomposition出现的窗口选择要图还是表（根据英文直译）就可以看到。

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2017-7-16 11:27:39

两个变量做脉冲还用构建var模型，做平稳性检验吗？

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2018-1-17 16:50:23

了解下

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2019-1-15 12:30:32

w财经w 发表于 2017-7-16 11:27
两个变量做脉冲还用构建var模型，做平稳性检验吗？

用用用用用用

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2019-1-15 12:30:35

w财经w 发表于 2017-7-16 11:27
两个变量做脉冲还用构建var模型，做平稳性检验吗？

用用用用用用

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