granger 因果检验的滞后阶数如何确定？？ - 经管之家

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granger 因果检验的滞后阶数如何确定？？

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收藏 2009-04-09

如果仅仅有两个变量，一个因变量，一个自变量，是否判断granger因果关系的概率越小越好？？？

谢谢！！

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2009-4-9 21:27:00

第一步需要判断是否存在伪回归。第二步对滤去（共同）时间趋势后的数据进行格兰杰因果检验。

阶数的确定一般依据数据的性质来选取一个最大滞后阶，再用BIC定阶。

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