脉冲响应分析是用原序列分析还是差分序列分析？

老天嫉妒我

6186

收藏 2016-02-28

1.原序列不平稳不协整，差分后平稳，建立了var模型平稳，那脉冲响应分析是用原序列还是差分序列？
2..原序列不平稳但协整，差分后平稳，建立了vec模型平稳，那脉冲响应分析是用原序列还是差分序列？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

胖胖小龟宝

2016-2-29 09:27:16

原序列不平稳不协整，差分后平稳，建立了var模型平稳
此时我估计你用的差分后序列做的VAR 那建议继续用差分后序列做脉冲

原序列不平稳但协整，差分后平稳，建立了vec模型平稳
此时一般会用原序列做VEC 所以同样用原序列做脉冲

最后无论是VEC/VAR 无论你用差分序列还是原序列记得在模型平稳的情况下做脉冲

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

老天嫉妒我

2016-3-4 15:31:45

胖胖小龟宝发表于 2016-2-29 09:27
原序列不平稳不协整，差分后平稳，建立了var模型平稳
此时我估计你用的差分后序列做的VAR 那建议继续用差 ...

谢谢这位大神

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群