xddlovejiao1314 发表于 2016-3-5 23:13
直接用检验统计量做下诊断，看看vif是否有大于10的呗。以此去判定是否存在多重共线性，而不要以相关系数去看 ...

混日子也不容易 发表于 2016-3-6 08:31
目前最流行的共线性解决办法是 LASSO回归，范数惩罚的偏估计，目前做的人不算太多。别用岭回归，
用MATLAB ...

人在江胡 发表于 2016-3-6 09:35
根据我的操作经验，变量的相关系数在0.6以上，多重共线性就比较严重了。
所以说，审稿人的看法有一定道理。 ...

lyleconometrics 发表于 2016-3-6 10:56
说实话，多重共线性问题我平时没有管过他

shidakaia9 发表于 2016-3-6 11:11
同意楼上，现代观点不再重视多重共线性，出现的问题本质上肯定是三种内生情形之一，你从解决内生性角度处理 ...

nnna 发表于 2016-3-6 17:37
两个建议，第一算方差膨胀因子，小于10都可以接受，第二将相关性达到0.85的两个变量分别单独放入模型，看结 ...

我是谁2005 发表于 2016-3-5 18:17
有高手解答吗，急求

我是谁2005 发表于 2016-3-6 20:55
这个具体大小的标准应该怎么判断，有相关文献作为支撑吗，我怕如果自己直接说小于10，共线性不严重的话， ...

我是谁2005 发表于 2016-3-6 20:58
是的，早知道就在文中不专门拿出来检验和说明了

我是谁2005 发表于 2016-3-6 21:00
我并没有达到0.85的变量，我是以0.85为门槛，我最大的两个变量是0.81，其余都是0.7以下的，所以我才说多重 ...

lyleconometrics 发表于 2016-3-6 22:21
你要不按9楼的观点试试？ 我们以前学的伍德里奇的书中介绍过这个，如果存在多重共线性，会影响估计系数的方 ...

lyleconometrics 发表于 2016-3-6 22:21
你要不按9楼的观点试试？ 我们以前学的伍德里奇的书中介绍过这个，如果存在多重共线性，会影响估计系数的方 ...

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-6 22:26
Vif与10的比较是统计学或计量经济学里的常识，你要是这么写审稿人还说有问题那就坑爹了。

shidakaia9 发表于 2016-3-6 22:56
建议你这样回复，首先验证vif，证明小于10，这个是比较可靠的经验根据。其次从减轻内生性的角度解释一下你 ...

shidakaia9 发表于 2016-3-6 22:58
我看到有的文章以0.2为标准。0.85标准可能有人觉得太松。

混日子也不容易 发表于 2016-3-27 22:41
Lasso估计，Matlab。