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4804 4
2009-04-27

模型是Switching ARCH,其中一段程序如下

@------ Input initial values for parameters ------------ @
/*   The order in which variables are represented is as follows
              constant term in regression
              autoregressive terms in regression
              initial variance parameter
              constant term in ARCH equation
              ARCH params in state 1
              next elements:   when izz =0 these are the transition probs
                               when izz =1 these are params v(i,j) such that
                                    p(i,j) = v(i,j)^2 / sum j v(i,j)^2
                               elements are ordered as p11, p22 when ns =2
                                    ordered as p(1,1),p(2,1),...,p(ns,1),
                                    p(1,2),...,p(ns-1,ns) when ns > 2
              next (ns - 1) elements: factor squared residuals are divided by
                                      to get non-switching ARCH
              leverage parameter
              degrees of freedom parameter for t distribution */

      proc startval; @procedure to set starting values @
      local th;
      let th[13,1] =
     0.35080500       0.25003200      -0.56817500
     0.027988000      -0.11706300
     11.4016   0.051132  10.765493  0.1208310
       4.3512660        13.146594       0.42415600       -5.2199370 ;

      retp(th);
      endp;

请问这13个初值的怎么得到的,按照上面的解释好像也得不到?谢谢

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2009-4-27 20:06:00
初值不是得到的,是外生给定的。怎么给定是根据对模型的理解和使用。
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2009-4-28 09:30:00

回复:(xuehe)初值不是得到的,是外生给定的。怎么给...

外生的?初值应该是计算出来的吧?这么精确的数字,不知道如何计算?

xuhe,为什么在hamilton的函数中,他的初值和最终结果是一样的呢?难道是先给定初值,然后计算出结果,把此结果再设为初值计算?

[此贴子已经被作者于2009-4-28 9:33:42编辑过]

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2009-4-28 14:45:00

非线性模型的极大似然估计大多是初值依赖的,所以初值选取很重要,当然这个初值确定策略依赖于你自己的把握,

所以是一门艺术,呵呵

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2009-4-28 16:21:00

回复:(sunblue)非线性模型的极大似然估计大多是初值...

你的意思是初值基本是定性的?不是定量计算出来的?是这样么?
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