怎么用exvel做历史末民法并且求其VAR - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 量化投资

怎么用exvel做历史末民法并且求其VAR

1785

7

收藏 2016-04-24

有人做过吗

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-4-25 16:42:21

就是求个分位数啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-4-25 20:50:45

没有求科普

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-4-29 01:00:35

太高深了，首先exvel就没见过。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-4-29 01:00:38

太高深了，首先exvel就没见过。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-5-4 17:25:37

以歷史模擬法計算風險值時，係考慮該投資組合依照過去一年(250個營業日)每日市場變動情境重新排序後，得到該資產組合相對虧損排序較大的損益即該投資組合風險值。 99%就是抓250筆中第三差的那筆(250*1%=2.5,約當於3)
上述你會得到你的虧損%,乘上你的曝險部位, 就是Historial VaR(1day,99%)

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群