序列随时间有明显下降的趋势，但ADF检验平稳？

zheng.zhang

2442

收藏 2016-07-01

如题，图见下。求解惑！

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黃河泉

2016-7-22 17:53:01

这并没有抵触，一般的 Dickey and Fuller 检定有三种基本情况：无常数项、有常数项（但无趋势项）与同时有常数项与趋势项 (你的图应属最后这一种情况)。我假设你做检定的时候指令大概是：
dfuller y, lag(1) trend
因为你的图有明显的"下降趋势"情况 (一般的上升趋势亦是同样作法)！

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zheng.zhang

2016-7-27 13:09:13

黃河泉发表于 2016-7-22 17:53
这并没有抵触，一般的 Dickey and Fuller 检定有三种基本情况：无常数项、有常数项（但无趋势项）与同时有常 ...

谢谢！！

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黃河泉

2016-7-27 15:23:44

No problem at all.

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