不要常数项，是否可以M个因素设M个虚拟变量回归 - 经管之家

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不要常数项，是否可以M个因素设M个虚拟变量回归

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收藏 2016-07-17

最近做论文时有一个问题很困惑，之前好像学到如果模型包含常数项，则一个因素m种特征，要引入m-1个虚拟变量。而如果模型不包含常数项，可以引入m个虚拟变量。但在实际操作中我总感觉回归时就算不要常数项，将M个虚拟变量都放入方程中回归也是不对的，并且和只放M-1个及常数项的R方差别很大，但不知道原因是什么？请各位指教！谢谢！

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2016-7-17 19:05:12

除非你能证明不要常数项的合理性，否则都要常数项。这是因为从经济意义上讲，初始水平通常都不为零，或者，请考虑一下不可观察到的变量的影响。

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2016-7-17 21:20:07

pspswhu 发表于 2016-7-17 19:05
除非你能证明不要常数项的合理性，否则都要常数项。这是因为从经济意义上讲，初始水平通常都不为零，或者， ...

我觉得你说的有道理，谢谢你的回复，从经济学意义上是这样的，只是单纯从计量的角度来说我还是不太明白这二者的差别

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xddlovejiao1314

2016-7-21 21:23:50

常数项的加入其实就是为了更好的估计R^2。具体可以去看看伍德里奇的《计量经济学导论》关于这部分的论述和公式推导额。祝好运~

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2016-7-22 08:22:42

产生差别的重要原因在于，引入m-1个虚拟变量和常数项，这是R2计算有意义的，如果引入m个虚拟变量而不含常数项，则TSS=ESS
+RSS这种分解按照原始的定义就不成立了，因此一般都要保留常数项，即使不显著。

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经管小学弟

2020-2-15 22:51:40

stata在无常数项时的计算与有常数项的计算是不一样的，并且无常数项时（不能使用平方和分解公式）stata汇报的是uncentered-R square，意义与R square不一样，也不可比。

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