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2018-04-24
本人在做面板数据回归分析中遇到这样的问题:
该面板数据包含一个虚拟变量,且所有的取值均为1,然后进行回归时发现只要加如虚拟变量这一序列就会产生“near singular matrix”的提示,没有结果显示。
而把这一虚拟变量去掉则会产生结果,有大神能了解这是怎么一回事吗?
我上网也查了很多资料,说是可能存在多重共线性问题,涉及到截距项问题,我把截距项去掉依旧出现“near singular matrix”,实在不懂是怎么一回事了,求助,,,,,
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2018-4-24 15:48:59
一个虚拟变量,且所有的取值均为1
都是一样的数值 就不是“变”量啦……
如果你用线性表达式的话 不就是加上1么……
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2018-4-24 20:46:21
胖胖小龟宝 发表于 2018-4-24 15:48
一个虚拟变量,且所有的取值均为1
都是一样的数值 就不是“变”量啦……
如果你用线性表达式的话 不就是加 ...
是这样的,我做的是研究股权分置改革对于封闭式基金折价率的影响,然后我选择的时间段是00-04年和07-11年,做前后对比,其中把股权分置改革事件前记为0,股权分置改革后记为1.然后分阶段进行回归比较最终的回归结果,看股权分置改革对于折价率的影响,这样做对吗?

现在又觉得好像不太对,是不是应该把两阶段的放在一起回归研究呀,这样股权分置改革那个事件才算是一个变量吧,,,,,但是我选取的时间是不连续的,这样也可以吗?(时间段的选取我考虑了各基金实施股权分置改革的时间,把05到06两年剔除了)
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