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[原创]请问目前数理金融的前沿问题是什么

1985

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收藏 2009-06-10

black scholes 还行吗？

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2009-6-11 19:59:00

目前数理金融的前沿之一是继续研究股权溢价之谜,虽然已经研究了很多年,但是依然有许多未解之处,目前的研究热点之一是,JUMP(跳跃)对资产的配置有何影响;另外一个方向是应用随机动态最优化来考虑AMBIGUITY(模糊性),其中应用了倒向方程的求解.当然,前沿问题很多,多看近两年的国际顶尖的金融学和经济学期刊,就会摸到这方面的国际学术研究的脉搏.

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2009-6-11 20:00:00

目前数理金融的前沿之一是继续研究股权溢价之谜,虽然已经研究了很多年,但是依然有许多未解之处,目前的研究热点之一是,JUMP(跳跃)对资产的配置有何影响;另外一个方向是应用随机动态最优化来考虑AMBIGUITY(模糊性),其中应用了倒向方程的求解.当然,前沿问题很多,多看近两年的国际顶尖的金融学和经济学期刊,就会摸到这方面的国际学术研究的脉搏.

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