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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2016-08-12
请问大家如何用EVIEWS/Stata 来执行Panel Granger Causality test 和 cross sectional dependence test?万分感谢。

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2016-8-12 19:19:54
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1、假定你的工作文件已经建立,首先打开时间序列数据组窗口。
2、点击view键,选择Granger Causality。。。功能。
3、随即打开一个对话框,需要选择最大滞后长度,然后点击ok键,就得到检验结果。
4、比较下P和F值,判断下是否拒绝原假设,然后得出结论。
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2016-8-12 20:13:42
stata可以用var和pvar2分别来进行截面数据和面板数据的格兰杰因果关系检验
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2016-8-13 19:44:49
胖胖小龟宝 发表于 2016-8-12 19:19
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1、假定你的工作文件已经建立,首先打开时间序列数据组窗口。
2、点击view键,选择Granger Causa ...
谢谢。请问如何用EVIEWS选择最大滞后长度?
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2016-8-13 19:46:39
飞飞法师 发表于 2016-8-12 20:13
stata可以用var和pvar2分别来进行截面数据和面板数据的格兰杰因果关系检验
谢谢。若用pvar2请问如何选择Instrumental variables 最大滞后长度?
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2016-8-13 23:28:09
用PVAR2 V......,,lag(n)  ic命令,将会对AIC、BIC和HP准则进行对比,n由用户自己输入
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