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求助－－granger causality 长短期问题在VECM中，有图，谢谢
ahu1124
6352 7
2010-07-03
我现在已有VECM，在这种情况下，我选择了view里的Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 得到如下结果  ，

我想请问，这是对短期的granger causality test 吗？ 那对长期的error correction term 哪里可以看出来？

谢谢大家

        
Dependent variable: D(ATT)            
            
Excluded    Chi-sq    df    Prob.        
D(AP)     9.177980    5     0.1022
D(Y)       5.199378    5     0.3920      
All     16.43444    10     0.0879
            
            
Dependent variable: D(AP)                        
Excluded    Chi-sq    df    Prob.        
D(ATT)     13.37130    5     0.0201
D(Y)     8.926431    5     0.1120      
All     27.26241    10     0.0024
            
            
Dependent variable: D(Y)            
Excluded    Chi-sq    df    Prob.         
D(ATT)     20.03262    5     0.0012
D(AP)     2.612612    5     0.7594        
All     28.86982    10     0.0013
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ahu1124
2010-7-3 17:27:24
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gemini69
2010-7-4 01:00:40
1# ahu1124

没有长短期 Granger causality 这种区别；

回去好好念书比较实在。
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ahu1124
2010-7-4 02:40:06
gemini69 发表于 2010-7-4 01:00
1# ahu1124

没有长短期 Granger causality 这种区别；

回去好好念书比较实在。
I m not sure for your statement, since there are a lot of literatures do this kind analysis.

I think in my case, Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests after specified VECM is "short term" causality test.

As for "long term ", we could convert this VECM model to system equation and do the least squares to see the significance of the coefficient of "error correction term(ECT) ".            

anybody agree with me ?
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gemini69
2010-7-4 03:11:31
ahu1124 发表于 2010-7-4 02:40
gemini69 发表于 2010-7-4 01:00
1# ahu1124

没有长短期 Granger causality 这种区别；

回去好好念书比较实在。
I m not sure for your statement, since there are a lot of literatures do this kind analysis.

I think in my case, Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests after specified VECM is "short term" causality test.

As for "long term ", we could convert this VECM model to system equation and do the least squares to see the significance of the coefficient of "error correction term(ECT) ".            

anybody agree with me ?
嗯！ 我在本版另一篇有引述过 Granger (1988)，Prof. Granger 提到 Granger causality 是短期的观念，这点没有冲突；
是的，的确看过一些国外期刊有提过长短期 Granger causality，
但那些作法是不通的，特别是对应不适用的传统概率表，因为那涉及 Wiener process。


因为你应该可能在国外求学，基於有对话基础，我只简短提出两点供你参考，
以个人经验，国外不像中国大陆，故有问题可安排时间直接找该授课教授。

第一、一个VAR(p)如何转换成VECM(p-1)？
第二、若 adjustment loading 亦即 coefficients of ec terms 不全为零时，你对於这个VECM怎么处理？
简单说，若某个调整系数经统计检定应为零，相应的那些差分滞後项可续留在原个别方程内吗？

欢迎有问题再提出讨论，这个问题应该彻底解决。
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selina_00
2011-1-13 15:08:25
我也存在这个疑问呀？？
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