所以应该怎么处理呢，之前的一切都挺顺利的。

那看图像好像是没收敛回来啊，这是讲日度数据换成月度做的，有什么解决方法吗，谢谢了

有可能是缺失某些变量导致的，也就是说，这个脉冲的波动应该能被某个没考虑的相关的量所消除。普通分析不要紧，因为这对所估计的y和x 的关系影响一般不大。但是专业的文章，虽然有的不写，但都会做，要求系数稳定。格兰杰检测和协整都是说y和x的关系强，但没说y和x的 所估计的关系一定稳定。如果真的稳定，但你的不稳定，那说明你缺其他变量，一般称为控制变量。如果实际上就不稳定，大多数人用time varying coefficient model，我看过，但了解不多。

建议将四大检测都试试，尤其是子相关检验和异方差检验。你这个发散不收敛的情况也有可能是异方差问题。这些问题都不是说你的y和x的关系有问题，而是在肯定y和x关系的前提下，你用的模型有问题，或者控制变量有问题。

楼主把图的阶数放到24阶或者以上再看看，很多偏宏观的变量收敛很慢，往往需要两年（24个月）或更长的时间才可以。