. xtreg zbd resi ln le r fi i.year i.indu,fe
note: 2.indu omitted because of collinearity
note: 8.indu omitted because of collinearity
note: 9.indu omitted because of collinearity
note: 13.indu omitted because of collinearity
note: 15.indu omitted because of collinearity

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1602
Group variable: newcode                         Number of groups   =      1247

R-sq:  within  = 0.6177                         Obs per group: min =         1
       between = 0.4250                                        avg =       1.3
       overall = 0.4561                                        max =         4

                                                F(17,338)          =     32.13
corr(u_i, Xb)  = -0.0805                        Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         zbd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      res|   .0053305   .0024742     2.15   0.032     .0004636    .0101973
      ln |  -.0044212   .0033105    -1.34   0.183    -.0109329    .0020906
         le |   .0240151   .0131418     1.83   0.069    -.0018349     .049865
         r |   .0556437   .0240784     2.31   0.021     .0082812    .1030061
       fi |  -.0170486   .0188803    -0.90   0.367    -.0541863    .0200891
             |
        year |
       2013  |   .0060426   .0031386     1.93   0.055    -.0001311    .0122163
       2014  |   .0042021   .0032834     1.28   0.201    -.0022564    .0106605
       2015  |   .0547541    .003184    17.20   0.000     .0484912    .0610171
             |
        indu |
          2  |  (omitted)
          3  |  -.0081224   .0343984    -0.24   0.813    -.0757843    .0595395
          4  |  -.0263832   .0413706    -0.64   0.524    -.1077594    .0549931
          5  |   .0284367   .0469463     0.61   0.545    -.0639069    .1207804
          6  |  -.0220418   .0447117    -0.49   0.622    -.1099901    .0659064
          7  |   -.001345   .0507056    -0.03   0.979    -.1010833    .0983932
          8  |  (omitted)
          9  |  (omitted)
         10  |  -.0073662   .0365419    -0.20   0.840    -.0792444     .064512
         11  |   -.021276   .0438755    -0.48   0.628    -.1075794    .0650273
         12  |  -.0261566   .0465986    -0.56   0.575    -.1178163    .0655031
         13  |  (omitted)
         14  |   .0020017   .0404717     0.05   0.961    -.0776063    .0816098
         15  |  (omitted)
             |
       _cons |   .1479697   .0890196     1.66   0.097    -.0271325    .3230719
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   .0259927
     sigma_e |  .02231998
         rho |  .57558292   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(1246, 338) =     1.33           Prob > F = 0.0008


re之后. xttest0

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

        zbd[newcode,t] = Xb + u[newcode] + e[newcode,t]

        Estimated results:
                         |       Var     sd = sqrt(Var)
                ---------+-----------------------------
                     zbd |   .0012754       .0357123
                       e |   .0004982         .02232
                       u |   .0001675       .0129432

        Test:   Var(u) = 0
                              chi2(1) =     0.21
                          Prob > chi2 =     0.6483

. hausman fe

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
      ln |    -.005266    -.0053697        .0001037        .0032528
         le |    .0207821     .0119423        .0088397        .0125209
         r |    .0555256     .0329991        .0225266        .0210861
       fi |   -.0133909    -.0140495        .0006586        .0183381
2013bn.year |    .0059172     .0036368        .0022803        .0025234
   2014.year |    .0044769     .0027128        .0017641        .0027321
   2015.year |    .0557659     .0554289         .000337        .0025997
    3bn.indu |   -.0050342     .0041771       -.0092112        .0352784
      4.indu |   -.0252956    -.0004157       -.0248799        .0424243
      5.indu |    .0308711      .010088        .0207831        .0483153
      6.indu |   -.0240164     -.001263       -.0227534        .0429839
      9.indu |    .0116717     .0049866        .0066852         .050172
     10.indu |   -.0030803     .0029893       -.0060697         .032603
     11.indu |   -.0164652     .0052105       -.0216757        .0446112
     12.indu |   -.0212772    -.0038224       -.0174548        .0473798
     14.indu |    .0053159     .0076089        -.002293        .0408072
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                 chi2(16) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        4.77
                Prob>chi2 =      0.9968


求解，我的很多回归结果都表示支持随机效应模型，霍斯曼结果都很大非常接近1，但是国内很多期刊都利用固定效应模型。我想利用固定效应模型也没有合适的理由啊！求解，急急急