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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2009-08-11
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LNDSCY = 1.00116940808*LNDSCY(-1) + 0.00326428195003*LNDSCY(-2) + 0.00837707376338*LNZMAOYI(-1) + 0.0207516624264*LNZMAOYI(-2) - 0.228703412961

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jzq0328 查看完整内容

根据本人对VAR模型的了解,VAR方程的系数一般是没有太大的解释意义,接下来,你可以做一个脉冲响应函数,根据其图形来动态考虑你所要解决的问题。
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2009-8-11 18:56:44
根据本人对VAR模型的了解,VAR方程的系数一般是没有太大的解释意义,接下来,你可以做一个脉冲响应函数,根据其图形来动态考虑你所要解决的问题。
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2009-8-11 19:09:44
楼上正解,VAR模型最为人诟病的一点就是它的方程缺少相关的经济解释,VAR所能做的经济相关的内容就是放入哪些经济变量,VAR模型的结论主要是通过预测误差分解和冲击响应分析来表达的。
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2009-8-11 19:27:11
yjsun 发表于 2009-8-11 19:09
楼上正解,VAR模型最为人诟病的一点就是它的方程缺少相关的经济解释,VAR所能做的经济相关的内容就是放入哪些经济变量,VAR模型的结论主要是通过预测误差分解和冲击响应分析来表达的。
能否说被解释变量受到解释变量上上期影响较大,受到上期影响较小??
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2009-8-11 22:37:35
不能这样说,因为VAR是个动态系统,你说相对t期而言,t-2是 t-1的上期,那t-1期而言呢, t-3就是t-2的上期了,那到底怎么判断t-2期呢?VAR系统是各内生变量间的一个动态系统,如楼上所说,截下来主要用脉冲响应和方差分解来分析。如果时期脉冲响应最后不趋于0,则说明系统有问题;而累积脉冲响应应该是收敛一个非零的常数。另外脉冲响应可以判断一个变量对应的政策是否如系统反应的那样,在现实中产生对应的结果。方差分解可以用来阐述对于因变量的波动,有多大比例是可以由其他变量的波动来解释。
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2009-8-12 06:12:58
broadsea 发表于 2009-8-11 22:37
如果时期脉冲响应最后不趋于0,则说明系统有问题;而累积脉冲响应应该是收敛一个非零的常数。另外脉冲响应可以判断一个变量对应的政策是否如系统反应的那样,在现实中产生对应的结果。
你的意思通过图像判断脉冲响应是否最后趋于0,如果没有趋于0,就表示系统有问题。而如果单位根的模都在单位圆内,是否表示脉冲响应函数趋于0呢?
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