ADF出现一组数据平稳而另一组数据一阶单整，该如何处理？

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收藏 2017-03-20

各位大神们好！小弟在做房市和股市的关联性研究，研究思路是先ADF检验，之后EG协整，最后格兰杰因果得出结论。可是用的两组数据在经过ADF检验之后出现了一组数据平稳而另一组数据一阶单整的情况，请问这种情况该如何处理呢？

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2017-3-21 08:01:36

求大神指点迷津！谢谢！

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2017-3-21 15:44:00

一般会考虑一阶单整的序列取对数差分处理……单位根检验还要结合数据量的数据少效果往往不会很好

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2017-3-21 22:04:47

胖胖小龟宝发表于 2017-3-21 15:44
一般会考虑一阶单整的序列取对数差分处理……单位根检验还要结合数据量的数据少效果往往不会很好

谢谢大神！感谢你的回答！
还想多问一句，如果我ADF检验后两组数据都是一阶单整，那么格兰杰因果检验用的数据应该是哪一个呢？格兰杰的条件是平稳序列，那么是不是应该用差分后的数据？如果是的话，差分后的数据如何导出呢？

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