Switching ARCH program (GAUSS)

zhaomn200145

2506

收藏 2009-09-13

It is composed of two files: swarch (specification of the model) and eprocs1 (procedure with the likelihood function).
Reference: Hamilton and Susmel (1994), Journal of Econometrics.

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harryzhang

2009-11-14 02:40:03

thank you very much!

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xuelida

2009-11-15 00:58:47

支持

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lych

2009-11-19 17:17:12

请问版主有 Hamilton and Susmel (1994)这篇paper吗？能不能email一份给我？万分感谢！
liyun.cheng@yahoo.com.cn

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zhengshengchen

2009-12-19 18:10:28

是不是的有相关的数据才行，这的程序不运行

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otarublue

2010-1-5 00:37:32

thank you very much

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