关于用非平稳数据建立VAR模型并进行脉冲分析问题 - 经管之家

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关于用非平稳数据建立VAR模型并进行脉冲分析问题

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收藏 2017-06-06

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如题，求大神帮我回答下，用非平稳的数据建立VAR模型，前提是需要同阶单整且存在协整关系，检验变量存在协整关系并建立VECM模型，但是后面我要进行脉冲分析和方差分解，问题一：这个是基于VECM建立脉冲分析还是基于VAR进行脉冲分析那？问题二：我看文献大多都是非平稳序列检验存在协整关系就直接基于VAR进行的脉冲分析和方差分解，这样做对么？

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18650347648 查看完整内容

大部分都是用收益率

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2017-6-6 10:53:08

hejiyan 发表于 2017-6-6 16:24
我看到论文里大部分直接就用原系列进行的建模啊

大部分都是用收益率

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2017-6-6 10:54:25

已经困扰我几天了求大神解答

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行走的青年

2017-6-6 11:13:03

hejiyan 发表于 2017-6-6 10:54
已经困扰我几天了求大神解答

楼主可以去找找相关书籍或问问相关专业的老师

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2017-6-6 11:25:59

你最好是用对数差分后的收益率序列进行VAR建模

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2017-6-6 16:24:40

18650347648 发表于 2017-6-6 11:25
你最好是用对数差分后的收益率序列进行VAR建模

我看到论文里大部分直接就用原系列进行的建模啊

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