Johansen协整检验五种情形的选择问题_协整检验eviews问题 - 经管之家

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Johansen协整检验五种情形的选择问题_协整检验eviews问题

13808

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收藏 2017-06-08

请教大家一个问题：在Johansen协整检验中需要选择序列和协整方程的形式，有五种情形，具体该如何选择？看序列的图形就可以选择吗？我看有的文献说如果无法确定的话，选择第六种，然后看最小的AIC和SC。如果根据图形判断认为改选第2种，但是第2种做出来是没有协整关系额，1、3、4、5却都显示有协整关系，应该选择1、3、4或5吗？
谢谢！！

微信截图_20170608095143.png

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胖胖小龟宝

2017-6-8 10:32:45

通常时序图先看下根据趋势等来选择实在不知道的就用汇总的那个滞后期可以考虑AIC参考不过一般滞后期不建议太长
也可以自己勾选几个试试

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2017-6-8 10:39:23

胖胖小龟宝发表于 2017-6-8 10:32
通常时序图先看下根据趋势等来选择实在不知道的就用汇总的那个滞后期可以考虑AIC参考不过一般滞后期不建 ...

谢谢您，我用汇总的，1/3/4/5是有协整关系，2没有，那是该从1/3/4/5中选择一个吗？但是从变量序列来看，是上下波动没有什么趋势的。

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2017-6-8 10:39:53

胖胖小龟宝发表于 2017-6-8 10:32
通常时序图先看下根据趋势等来选择实在不知道的就用汇总的那个滞后期可以考虑AIC参考不过一般滞后期不建 ...

我看到一篇资料说是要进行DGP识别，这个怎么做呢？
https://bbs.pinggu.org/thread-1239125-1-1.html

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胖胖小龟宝

2017-6-8 10:50:50

我个人觉得从这个结果上来看应该是具有协整关系的——当然协整检验其实就是证明协整关系是否存在
可以考虑从1345中选择不过一般来说除非时序图有很明显的趋势否则一般图形上是很难判断的
个人觉得协整只是一个初步检验没必要太过于纠结这个问题只要存在协整就可以继续建模否则后面的模型要痛苦死了
仅供参考

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2017-6-8 11:17:15

胖胖小龟宝发表于 2017-6-8 10:50
我个人觉得从这个结果上来看应该是具有协整关系的——当然协整检验其实就是证明协整关系是否存在
可以考虑 ...

那具体应该选择哪一种情形来建立协整方程呢？

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