残差项服从稳定分布或双曲分布的GARCH模型的参数估计

harryzhang

4843

收藏 2009-10-01

悬赏 1000 个论坛币未解决

GARCH模型的残差性一般假定服从正态分布、t分布或广义误差分布，这些假定与金融市场的典型事实并不是很相符，请高手指点残差为稳定分布或双曲分布的GARCH模型的估计，如果程序质量好，现实货币也可以商量。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

zhaozyuan

2009-10-2 13:11:15

楼主金工的吧

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

harryzhang

2009-10-3 20:29:26

楼上老兄是什么意思？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

harryzhang

2009-10-3 20:31:31

做毕业论文了，garch model和风险管理都做乱了，但是对肥尾的解决依然是没有很好解决，用一些复杂的分布来拟合，看看效果。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

dlut123

2009-10-3 21:28:23

楼主真大方，帮你顶起来

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

zhaozyuan

2009-10-3 23:13:05

3# harryzhang
金工=“金融工程”的简称看来不是了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

harryzhang

2009-10-4 20:40:05

谢谢楼上各位，做这些东东总是受制于软件实现，但是掌握软件非一朝一夕之功，只好仰仗高手多加指点了。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Roccoon

2010-3-4 20:14:51

还有效吗？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fuwf120

2010-3-5 09:34:26

稳定分布的参数估计MLE可见 J P Norlan 的MATLAB程序或者 MCoulch或者什么的MATHMATICA程序
GARCH-STABLE可用MCMC

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

whitehorse

2010-3-5 13:52:38

不要乱用简称

我从前金工实习, 其实是金属加工.

zhaozyuan 发表于 2009-10-3 23:13
3# harryzhang
金工=“金融工程”的简称看来不是了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

liuxin9023

2010-3-9 11:32:43

残差分布的推广后依然需要使用极大似然法进行估计，这是可以考虑蒙特卡洛模拟法来估计参数。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

harryzhang

2010-3-13 15:08:06

各位老兄，稳定分布一般高于2阶矩都不存在，不能直接使用最大似然估计。现在发展了一些近似方法，好像效果不太理想。Nolan搞了个程序包用于稳定分布的估计，300刀，比较贵，而且没有garch模型的估计。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ttt413

2010-3-13 15:52:08

这个问题解决了吗？其时不难嘛

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

同坐轩

2010-12-4 16:39:45

学习了。。。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wudong8866

2011-10-30 10:09:42

基于稳定分布的GARCH模型，我做毕业论文时编过。提示一下，我运用约束参数的非线性优化算法解决其计算的。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群