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金融学(理论版)
关于货币互换的定价问题
楼主
y17
5334
3
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2005-11-28
求助,货币互换的价格确定与掉期利率之间的关系,是否可以这样理解,货币互换的定价会受掉期利率的影响。如有影响,是怎么影响的。谢谢各位。
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沙发
lenard
2005-11-28 12:06:00
在不考虑违约风险的情况下,货币互换可以分解为两种债券表示的情况,例如人民币与美元互换,V=SBf-SBd,V表示互换价值,Bf,Bd分别表示以美元和人民币表示的债权价值,S表示美元兑人民币即期汇率(直接标价法)。互换价值可以从本外币的利率期限结构及即期汇率确定。另外货币互换可以分解为一系列远期合约,细节查书把。
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藤椅
y17
2005-11-28 17:03:00
多谢大侠!
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板凳
giresse
2013-6-3 14:19:07
看看。
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