80%估计就解决问题了。

才3期数据怎么检验异方差了，没记错的话xtscc一般应用到long panel里面吧

xtreg呀，不过我使用工具变量了

直接使用xtreg就行了，不用那么麻烦，如果实在觉得有内生性可以GMM啦IV啦之类的，面板数据再加上xtreg，fe已经消除部分异方差和自相关问题，我看很多论文直接fe

我的控制个体固定效应就不显著了，我看好多文献中不严格控制到个体，而是控制年度和产业层面。例如，reg y x1 x2, vce(cluster id), 不过我看一个老师的所有论文全部用的Driscoll-Kraay标准误，包括发表在经济研究和管理世界上的文章。我自己的也用这个标准误试了一下，xtscc y x1 x2,看论坛里应该是这个命令，但是我发现大多数情况下，xtscc 比reg y x1 x2, vce(cluster id)和reg y x1 x2, vce(r)显著得多，更容易通过显著性检验。不知道为什么会这样？ 用这个标准误能被认可吗？我看网上论文里用Driscoll-Kraay标准误的很少。请问有大佬遇到过吗？

我和你差不多一样的问题，OLS显著、FE和RE不显著，但是用xtscc估计就显著了，但是没有看到类似的做法，不确定估计结果是否会被认可，请问你解决你的问题了吗？