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请教！请大神帮忙确定单位根检验结果

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收藏 2017-07-27

悬赏 10 个论坛币已解决

时间序列数据共12年的使用Stata软件
单位根检验结果如下做了DF检验 PP检验 dfgls检验 ADF检验
想请教论坛里的高手
①输出结果是否表明一阶差分是平稳的？
②从ADF检验结果和dfgls检验结果看应该选择几期滞后？
③因变量1个解释变量7个是每个变量单独做单位根检验吗？
④我的最终目的是做影响因素分析通过建立回归方程看各变量的影响程度
因此，在做单位根检验后应建立什么模型比较好？

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最佳答案

crystal8832 查看完整内容

ADF检验，若差分后平稳，称为1阶单整，I（1），滞后阶数用AIC准则。

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2017-7-27 18:52:17

fei_up 发表于 2017-7-28 18:59
大神好！还要麻烦您一下~
我的做法是 dfuller X ，按照您的说法我将p值与0.05比较
如果不平稳的话做 ...

ADF检验，若差分后平稳，称为1阶单整，I（1），滞后阶数用AIC准则。

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2017-7-27 19:07:16

your number of observation is too short， it's not appropriate to use unit root test when T is relatively small.

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2017-7-27 19:12:38

如果楼主想知道如何看，那就看麦金农临界值，小于0.05，认为在95%的显著性水平下不存在单位根，即平稳的。

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2017-7-27 22:06:03

crystal8832 发表于 2017-7-27 19:12
如果楼主想知道如何看，那就看麦金农临界值，小于0.05，认为在95%的显著性水平下不存在单位根，即平稳的。

感谢您的解答！
您提到的麦金农临界值表我看到的是从25个样本开始的吧我只有12个且无法扩充
以目前的情况看现在的结果是平稳的吗？

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2017-7-28 03:51:08

fei_up 发表于 2017-7-27 22:06
感谢您的解答！
您提到的麦金农临界值表我看到的是从25个样本开始的吧我只有12个且无法扩充
以目前 ...

这里已经给出P值了，把P值和0.05比较就好了。小于0.05就常被认为是平稳的。

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