三个自变量都不是因变量的格兰杰原因,那么该因变量和自变量之间的VAR模型有效吗

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收藏 2009-10-24

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其中VAR模型稳定,但是拟合度不好,每个变量都是平稳的即I(0).

都是平稳的，你建立VAR做什么？直接进行回归分析就是了，都是平稳的就没有什么动态考察的必要了

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2009-10-24 10:49:25

都是平稳的，你建立VAR做什么？直接进行回归分析就是了，都是平稳的就没有什么动态考察的必要了

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2009-10-24 23:55:04

在协整检验失败了就做VAR

平稳了不考虑VAR

先单位根检验,若不平稳则协整,若不协整, 则VAR

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2009-10-25 22:06:30

njustchen 发表于 2009-10-24 23:55
在协整检验失败了就做VAR

平稳了不考虑VAR

先单位根检验,若不平稳则协整,若不协整, 则VAR

不协整，则VAR，对吗？？

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