时间序列相关性显著时建GARCH模型

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收藏 2017-08-14

求大神指教：在建立GARCH模型之前是不是需要先检验时间序列的相关性？我的数据检验相关性显著，然后建立了AR（1）模型，但是检验方程残差还是存在相关性，ARCH检验也显著，那我可以直接做GARCH模型吗？

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2017-8-14 11:46:52

AR针对均值 GARCH针对方差是两个模型一般有ARCH效应就可以建立GARCH了

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2017-8-14 13:26:31

胖胖小龟宝发表于 2017-8-14 11:46
AR针对均值 GARCH针对方差是两个模型一般有ARCH效应就可以建立GARCH了

谢谢！

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