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风险管理
欧式障碍期权的MC定价(敲出补偿)VBA编写
楼主
lvchuan0703
5064
5
收藏
2017-08-30
完全开源程序。VBA可能对初学者来说比较容易接受和实用。程序支持call和put的向下敲出,向下敲入,向上敲入,向上敲出的八种期权定价。
建议用excel10或者以上版本打开,sheet1中录入初始条件,执行宏程序。理论上excel最大行数是模拟最多路径数量。如果需要提高精度(比如需用差分法计算期权敏感性指标,这个精度不够稳定),可在此基础上加入Antihetic Variable Technique(楼主懒,不要催)。
附件列表
障碍期权的蒙特卡洛模拟 - 带敲出收益.xls
大小:11.34 MB
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barrier option
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沙发
cc457921
2017-9-16 09:04:07
thanks a lot!
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藤椅
garygaoxx
2017-11-12 12:40:23
谢谢分享。
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板凳
pengpeng8738126
2020-4-10 20:37:55
文件打不开,能退吗?
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报纸
ljx0518
2020-5-4 13:49:05
谢谢分享
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地板
三江鸿
2022-12-20 14:01:46
点个赞感谢分享
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