障碍期权二叉树求教

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收藏 2010-09-01

请问各位，如果根据一个股票的二叉树图形计算障碍期权（up and in）价格，在二叉树的Sud端，Su超过了障碍，但是Sd小于障碍，那我们算Sud的时候是算这个期权生效还是不生效？

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2010-9-2 01:46:59

个人感觉应当根据二维过程（Sn，Mn）来进行定价，其中，Mn为截至n期的股价最大值。当Mn大于阙值时，期权有效，小于时，处于无效状态。可参考shreve 1。希望对楼主有所帮助。

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2010-9-3 13:39:24

if Su is above the strike, the barrier is triggered, or saying knocked out or knocked in..............

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