双重障碍期权 - 经管之家

双重障碍期权

crazygod

6660

收藏 2010-04-17

“双重障碍期权的价值等于一个在较低的障碍水平上的向上期权和一个在较高水平上的向下期权之和”这句话不理解，请高手赐教
向上期权为障碍水平高于初始价格的期权，反之则为向下期权。
这样的话双重障碍期权的初始价格到底是大于还是小于障碍水平呢？

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gssdzc

2010-4-17 11:11:41

顶起来，让高手回答

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zhukovzhu

2010-4-17 11:20:00

简言之。。。对冲

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crazygod

2010-4-17 12:08:23

不明白~~~~

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sjdkuhn

2010-4-18 00:26:34

中文翻译的不好，double barrier option has two barrier, floor and cap. One example is that when underlying price touches either floor or cap, option value V(T)=0; otherwise, V(T)=S(T)-K (call option).

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irvingy

2010-4-18 01:20:20

crazygod 发表于 2010-4-17 11:09
双重障碍期权的价值等于一个在较低的障碍水平上的向上期权和一个在较高水平上的向下期权之和

这句话是错的

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