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收藏 2009-10-27

请问谁知道详细介绍VAR和ES的文献或书籍吗？能提供一下书名或者文献名吗？要是电子版的能否传我一份，谢谢大家了！

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2009-10-27 16:43:40

跟帖同求！

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2009-10-27 23:04:16

难道都没有知道吗?我急用啊

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2009-10-29 13:28:37

可能是因为有太多的文献了吧。你google一下，introduction to value at and risk and expected shortfall，你会找到很多文件。
http://www.bis.org/cgfs/conf/mar02p.pdf
http://www.econbiz.de/archiv/wue ... _risk_shortfall.pdf
http://comp-econ.org/Kamdem.pdf
http://www.gloriamundi.org/picsresources/ccdgdrm.pdf

你可以用谷歌翻译将这些文章的最前面的介绍部分和最后的总结部分翻译一下，看看有没有你要找的东西。

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2009-10-29 14:50:44

VaR和Expected Shortfall方面的资料很多阿。
最经典的莫过于菲利普·乔瑞写的《风险价值》一书，里面讲的非常好，非常深入，卓越网和当当书店都有卖的。

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