全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
求助~ 一阶单整数据做完VEC是否还需要做VAR？
M=H2
1795 3
2020-02-09
求助：最近看惹很多写协整、VAR等关系的优秀帖子，有说法 VEC是带长期均衡修正的VAR，依然有点儿迷糊有点儿晕。
问：现有四个一阶单整变量，均代表股价数据，想探究他们之间的影响关系。
1. 是应该直接利用原数据做协整再做VEC，还是直接利用他们的一阶差分做VAR模型呢？还是应该两个都做呢？如果两个都做，先后顺序是什么？
2. 既然一阶单整数据差分后都平稳了，可以适用VAR了，为什么还需要VEC呢？（差分的现实意义还比原数据要好？）
3. 关于VAR模型中的变量个数是否有一般经验上的限制呢比如最好不要超过几个？

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
nicolehm
2020-2-9 14:25:38
M=H2 发表于 2020-2-9 11:59
求助：最近看惹很多写协整、VAR等关系的优秀帖子，有说法 VEC是带长期均衡修正的VAR，依然有点儿迷糊有点儿 ...
同求<br>
如果两个变量是一阶单整的，那是有有可能存在协整关系，E－G两步法检验出是存在协整关系，JJ检验出是不存在协整关系，那是存在还是不存在协整关系呢，那是建立VAR还是VECM呢?建立VECM是否可以用脉冲响应和方差分解进行分<br>
析?<br>
变量外生性检验，A是B变量的内生变量，但B不是A的内生变量，可不可以建立VAR或者VECM模型?<br>
建立VAR模型是需要平稳的序列，但JJ协整检验应该是基于不平稳的但同阶单整的序列，那用VAR确定滞后阶数，数据应该是用差分后序列，而协整是原序列，这样做，会不会矛盾，在滞后阶数方面?通过协整检验后，基于协整检验的格兰杰应该是可用原序列做，这样也会不会存在和协整那样子的问题?<br>

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

M=H2
2020-2-9 16:56:07
nicolehm 发表于 2020-2-9 14:25
同求
如果两个变量是一阶单整的，那是有有可能存在协整关系，E－G两步法检验出是存在协整关系，JJ检验出是 ...
阿 有一些也是LZ同款困惑！
看到有说法：计量经济学 第二版 李子奈 潘文卿 p358—P361是这样说的。两变量的EG检验，多变量的JJ检验 。
VECM后也可以脉冲响应和方差分解。下一个同款疑惑+1
还有 VAR变量中如何识别已有内生变量中哪些应拿出作为外生变量呢?
滞后阶数，如果是用VAR定阶，有 协整阶数=VAR-1。
暂时看到过的解答就这些，LZ也刚接触VAR，如有错误求指正~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

nicolehm
2020-2-12 15:29:28
M=H2 发表于 2020-2-9 11:59
求助：最近看惹很多写协整、VAR等关系的优秀帖子，有说法 VEC是带长期均衡修正的VAR，依然有点儿迷糊有点儿 ...
可是麻烦的是，EG两步法没办法确定具体的协整数量，诶好懵逼，VECM好像要确定滞后阶数，因为只有两个变量，但EG和JJ的检验结果不一样，EG说有协整关系，JJ说没有<br>
如何识别内生和外生变量，建议你看一下这个老师的视频<br>
https://mp.weixin.qq.com/s/Ioyg2vEVKCn9GugN74tnVQ<br>
关于eviews的操作有个外生性检验
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群