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1788 1
2017-11-05
悬赏 1 个论坛币 未解决
请教各位大神,数据是多家公司、多年、多个指标的日数据。请教如何用STATA实现以下目标:
1. 如何每家公司每年进行一个回归?(因为每家公司每年都有一列数据,可以进行回归运算)
2. 如何提取每个回归的残差序列?

多谢各位大神帮忙。[em23]
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2017-11-5 13:14:15

gen resid_stddev = .
forvalues year in 1980/2010 {
        reg Y X1 X2 X3 if year == `year'
        capture drop resid
        predict resid if e(sample), r
        su resid
        replace resid_stddev = r(sd) if year == `year'
}
table year, contents(mean resid_stddev)
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