hyj980098 发表于 2017-11-26 05:42 
看看同时加入后拟合优度是不是提高比较多,回归标准差是不是下降了很多。这时候你说的情况是可能出现的。或 ...
你好,非常谢谢回复!我的三个变量是一个量表的三个维度,其中X1和X2的相关是0.518*,X1和X3的相关是0.137,X2和X3的相关是0.507*。我认为还是相关性比较高的。另外,我对变量都做了中心化处理,以减少共线性。抱歉,我不是经济学方向的,所以不太理解你说的内生性的概念。
然后如果我只一次加入一个主变量和一个交互项,三个变量各自的方程对应的R2分别是0.115,0.216和0.084,但是如果所有的变量都加入后,R2会提高到0.355。我不太清楚你说的回归标准差是指哪个参数呢?
我现在比较在意的是,如果用最后一个方程来说明显著,表述上是不是应该是:在控制了X2,X3,X2M,X3M之后,发现X1M这一交互项显著。如果要加这么多限制条件来说明显著的话,其实对我的假设来说不是很有意义