在做股指期货与现货关系的论文主要说的是通过什么单位根 因果关系 协整检验 var 误差修正模型得出股灾期间两者的关系。有几个问题想询问下
1，数据的选择和处理
     是用日数据还是高频数据  高频数据怎么获得。
2，首先两个数据都是非平稳的一阶单整。那我做格兰杰因果关系是不是要用差分后的平稳数据  协整和误差向量模型和var要用原        非平稳数据？