在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道该怎么处理吗？