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2018-02-27
Heckman两阶段检验的stata命令:
heckman y x1 x2 x3, select(z1 z2) (默认使用MLE,选择方程的被解释变量为y)
heckman y x2 x2 x3, select(z1 z2) twostep (两步法,选择方程的被解释变量为y)
heckman y x1 x2 x3, select(w=z2 z2) (默认使用MLE,选择方程的被解释变量为w)

想请问上面第三个模型中,如果选择方程的被解释变量与第二步回归的被解释变量不同,如果想得到w对y的影响系数,该怎么办呢?

如果手动进行heckman两步回归,而不是用上面的合成命令:
第一步,先计算你米尔斯比率;
第二部,将IMR代入主回归方程中,这样就可以得到内生的解释变量对于因变量y的影响了。

但是如果使用stata中heckman的命令,该如何做呢?
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2018-11-1 10:21:47
水晶草莓jj 发表于 2018-2-27 17:01
Heckman两阶段检验的stata命令:
heckman y x1 x2 x3, select(z1 z2) (默认使用MLE,选择方程的被解释变量 ...
目前文献大部分用第二阶段的dummy_y,作为第一阶段probit的被解释变量。
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2019-3-15 16:19:59
麒零_之恋 发表于 2018-11-1 10:21
目前文献大部分用第二阶段的dummy_y,作为第一阶段probit的被解释变量。
请问如果先用probit回归,然后得到的逆米尔斯比率带入到第二阶段并且控制,如果第二阶段的逆米尔斯比率不显著怎么办呢。。。
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2019-3-15 23:28:36
guowenmeredith 发表于 2019-3-15 16:19
请问如果先用probit回归,然后得到的逆米尔斯比率带入到第二阶段并且控制,如果第二阶段的逆米尔斯比率不 ...
说明你的模型很优秀,没有自我选择问题。
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2019-3-16 08:17:59
麒零_之恋 发表于 2019-3-15 23:28
说明你的模型很优秀,没有自我选择问题。
那是不是就不能用heckman两阶段了?报告的时候可以说经过heckman两阶段检验,结果 表明不存在样本自选择问题吗?
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2019-3-16 08:33:56
是一样的。要多看帮助和理论
如果选择方程设定了选择变量,这个变量w取值就是0或者1.
而w取0时,对于的y的值应该是missing的,w=1时,对应的y的是有具体数值的。

因此,
如果选择方程不设定变量,heckman命令的帮助已经说了如果y没有缺失值就假设为选择了,即w=1.这和设定w是一样的情况,没有确别

heckman.png
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