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金融类
FRM中用历史模拟法计算VaR的问题
楼主
未及孤村
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2018-03-17
已知四种资产和黄金的回报率,用历史模拟法已经算出了四种资产分别的VaR值(负数),这些数据该如何进行比较分析,只是比较VaR的绝对值大小吗?以及这四个资产与10%,25%,50%比例下的黄金组成的资产组合的VaR值(正数),请问一下这两者(单独资产/黄金组合)该如何进行比较?
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