请参考 https://bbs.pinggu.org/thread-4849041-1-1.html。

先感谢！！现在就看

可以加我QQ：317419117，我算是懂一些PVAR模型的操作

我之前也是找了很久的资料，现在还不知道能不能毕业。我只能把我了解到的告诉你啦。一般PVAR要使用stata来做。最近使用PVAR的学者一般使用两种程序：一种是Love博士的程序，一种是连玉君博士优化后的程序。使用相关程序在stata中直接输入相关命令就能把所有的过程跑出来啦。滞后阶数根据AIC\BIC\HQIC准则选择最小的或者最优最简单的来确定。脉冲响应和方差分解就直接输入命令就可以跑出来。我买了论坛里面有朋友卖的关于PVAR建模大赛的资料，上面有相关命令。程序安装包你在论坛上再找找吧。祝好运~

vargranger
var dhsyfesa dhgdpfesa if quarter2<=tq(2007q4),sig star(.05)
var dhsyfesa dhgdpfesa if quarter2>=tq(2008q1),sig star(.05)

vecrank hgdpfesa hsyfesa, lags(3)  max  /*检验水运份额与湖北GDP全国占比之间的协整向量的个数*/
vec hgdpfesa hsyfesa, lags(4)  rank(1)   /*使用JOHANSEN的MLE方法估计系统的向量误差修正模型（VECM）*/
veclmar   /*对模型进行检验，残差是否存在自相关的LM检验*/
vecnorm  /*残差是否服从正太分布*/
vecstable,graph     /*通过特征值检验VECM系统是否为平稳过程，如果所有的特征值都在单位圆内，则为平稳过程*/
irf creat syjj,set(syjj) step(30) replace   /*将脉冲响应的结果保存在syjj文件中*/
irf graph irf,i(hsyfesa) r(hgdpfesa) noci
irf graph oirf,i(hsyfesa) r(hgdpfesa) noci
irf graph coirf,i(hsyfesa) r(hgdpfesa) noci
irf graph oirf,i(hsyfesa) r(hgdpfesa) noci
irf graph oirf,yline(0)
irf table fevd,r(hsyfesa) noci /*对所有的预测方差分解画图*/
irf table fevd,r(hgdpfesa) noci
irf graph fevd,r(hsyfesa)  /*对所有的预测方差分解画图*/
irf graph fevd,r(hgdpfesa)  /*对所有的预测方差分解画图*/
irf graph fevd