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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
8208 5
2018-03-19
悬赏 10 个论坛币 未解决
rt
楼主现在想要面板数据VAR模型的格兰杰检验、脉冲响应和方差分解方面的内容。目前数据都是平衡面板数据,因变量的商业银行的稳健性指标BSI,自变量是国际资本流动FLOW,GDP增速,M2增速。现在想问,怎么初步确定模型自变量的最优滞后阶数,以及脉冲响应等内容。搜了好久的论坛都没有发现内容!!求告知!!有相关的操作手册也行。
将我仅有的10个论坛币贡献上了!!!
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2018-3-19 11:03:00
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2018-3-19 12:24:12
黃河泉 发表于 2018-3-19 11:03
请参考 https://bbs.pinggu.org/thread-4849041-1-1.html。
先感谢!!现在就看
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2018-3-21 15:40:58
torres93 发表于 2018-3-19 12:24
先感谢!!现在就看
可以加我QQ:317419117,我算是懂一些PVAR模型的操作
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2018-5-13 10:38:20
我之前也是找了很久的资料,现在还不知道能不能毕业。我只能把我了解到的告诉你啦。一般PVAR要使用stata来做。最近使用PVAR的学者一般使用两种程序:一种是Love博士的程序,一种是连玉君博士优化后的程序。使用相关程序在stata中直接输入相关命令就能把所有的过程跑出来啦。滞后阶数根据AIC\BIC\HQIC准则选择最小的或者最优最简单的来确定。脉冲响应和方差分解就直接输入命令就可以跑出来。我买了论坛里面有朋友卖的关于PVAR建模大赛的资料,上面有相关命令。程序安装包你在论坛上再找找吧。祝好运~
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2018-5-20 08:35:57
vargranger
var dhsyfesa dhgdpfesa if quarter2<=tq(2007q4),sig star(.05)
var dhsyfesa dhgdpfesa if quarter2>=tq(2008q1),sig star(.05)

vecrank hgdpfesa hsyfesa, lags(3)  max  /*检验水运份额与湖北GDP全国占比之间的协整向量的个数*/
vec hgdpfesa hsyfesa, lags(4)  rank(1)   /*使用JOHANSEN的MLE方法估计系统的向量误差修正模型(VECM)*/
veclmar   /*对模型进行检验,残差是否存在自相关的LM检验*/
vecnorm  /*残差是否服从正太分布*/
vecstable,graph     /*通过特征值检验VECM系统是否为平稳过程,如果所有的特征值都在单位圆内,则为平稳过程*/
irf creat syjj,set(syjj) step(30) replace   /*将脉冲响应的结果保存在syjj文件中*/
irf graph irf,i(hsyfesa) r(hgdpfesa) noci
irf graph oirf,i(hsyfesa) r(hgdpfesa) noci
irf graph coirf,i(hsyfesa) r(hgdpfesa) noci
irf graph oirf,i(hsyfesa) r(hgdpfesa) noci
irf graph oirf,yline(0)
irf table fevd,r(hsyfesa) noci /*对所有的预测方差分解画图*/
irf table fevd,r(hgdpfesa) noci
irf graph fevd,r(hsyfesa)  /*对所有的预测方差分解画图*/
irf graph fevd,r(hgdpfesa)  /*对所有的预测方差分解画图*/
irf graph fevd
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