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关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立
huangyiqian
2750 7
2018-04-15
正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据
1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行
2.因为对所有数据进行对数一阶差分或一阶差分，所以在选取ADF的检验时均选择none这一项，最大滞后阶数均选择12，

（对数差分后的图大多呈现围绕0上下波动的状况）
3.整个过程不进行协整检验，但是想知道如果建立VARMA-GARCH-bekk model是否要求所有变量都是同阶单整还是不需要？
4.对同比增长数据进行一阶差分还有意义吗？

问题可能有些表述不够清楚的话也可以回复我，做个单位根检验就把我搞得很头大呀，希望能来解救一下~
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胖胖小龟宝
2018-4-16 10:05:41
1.如果有需要的话可以，但如果是为了平稳的话，不如先做一次ADF再看情况差分还是取对数
2.如果平稳就不用做协整，如果你的数据一阶差分或对数一阶差分不平稳，那要同阶单整的情况下做协整检验了。而且序列图只是参考，还是以平稳性检验结果为准。

个人意见供参考哈
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huangyiqian
2018-4-16 11:16:05
胖胖小龟宝 发表于 2018-4-16 10:05
1.如果有需要的话可以，但如果是为了平稳的话，不如先做一次ADF再看情况差分还是取对数
2.如果平稳就不用做 ...
恩恩谢谢~
然后我的问题是有需要的话大概是什么情况下？
还有一个可能很低级但是我很困惑的地方，就是看很多论文一上来就对数据进行一阶差分处理，但是在ADF检验的时候不是也有1st difference 那一项吗，ADF前对数据的一阶差分处理和ADF test下level不平稳在进行1st difference 检验有什么不同吗（感觉不是一样的吗），还是说那些论文都是事先经过ADF test后发现数据都是1st difference 下平稳才又对数据进行处理的。
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huangyiqian
2018-4-16 11:57:16
各位~还有一个问题呀，就是同一个模型中所有的变量进行ADF或者PPtest 时都必须选择相同的检验形式吗（intercept，intercept&trend，none），还是根据不同的变量的特征选择不同的检验形式
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huangyiqian
2018-4-18 10:47:12
哇 竟然都没有人回复呢~
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yiqifeng
2018-4-18 21:21:06
huangyiqian 发表于 2018-4-16 11:57
各位~还有一个问题呀，就是同一个模型中所有的变量进行ADF或者PPtest 时都必须选择相同的检验形式吗（inter ...
先观察变量的图形，再决定选择哪一项
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