在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下，想来咨询一下首先将时间序列导入eviews，先进行单位根检验，是平稳的时间序列；
得出自相关图

然后构建ARMA模型，我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些
每一个模型构建的形式下进行LM检验都不显著（我看说P值小于0.5即拒绝原假设，存在ARCH效应）
下面贴上几个操作图 ，希望帮忙看下有没有出错的地方

在MA(1)的情况下，进行ARCH-LM检验

确认后得到结果图如下

可以看到是没法拒绝原假设的，上面构建的每个ARMA模型下都进行了LM检验，没有一个是拒绝原假设。

我是准备对两个时间序列构建DCC-GARCH模型进行相关性分析，这个时间序列没有ARCH效应，另一个时间序列具有ARCH效应，我想问下，这样还能用DCC-GARCH模型吗？

DCC-GARCH模型的构建必须每个时间序列都满足ARCH效应吗？

拜托了