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求通过GARCH(1,1)计算股票收益年波动率的方法……
chenxinxiaolang
6423 5
2009-12-19
比如已知一只股票的日收益率，GARCH模型也建立起来了，但是模型建立起来怎么算出这只股票的年波动率呢？希望懂的朋友指点一下…………谢谢啦
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nena2749
2009-12-19 17:58:39
最大似然估计，Yt=C+e，Yt收益率，C常数，e误差项

STATA命令arch yt ,arch(1) garch(1)
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chenxinxiaolang
2009-12-19 20:40:27
Garch模型已经建好了，但是不知道该怎么算出实际的波动率数值…… 2# nena2749
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nena2749
2009-12-19 20:48:21
先用两日的收益率做出标准差，然后用GARCH更新
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胡贤龙1234
2009-12-20 19:21:40
莪莈洧選萚，泹湜莪悱瑺滈興莪泩芐唻僦湜婀潹妠哋浗洣。
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guoxin778899
2009-12-21 09:01:20
看看回归分析，加上收益率的标准差，作为波动的刻画，要更好些。
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