关于vecm误差修正模型的协整方程和格兰杰因果检验关系！！！！！！！！！！ - 经管之家

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关于vecm误差修正模型的协整方程和格兰杰因果检验关系！！！！！！！！！！

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收藏 2018-09-06

如果三变量的VECM模型存在一个协整关系,如:Y=aX+bZ+ecm, a、b系数显著不为0,

很多论文这样解释： X或Z分别增加1单位，Y则增加a或b单位。

如果格兰杰因果检验中只有Z分别对X和Y有格兰杰因果关系，X、Y之间不存在格兰杰因果关系。

是否就不能得出“X增加1单位，Y则增加a单位”？？？

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胖胖小龟宝

2018-9-7 10:00:15

X或Z分别增加1单位，Y则增加a或b单位——这是针对VECM的方程而不是协整方程，协整方程一般意义不大的

格兰杰因果检验和协整以及VECM都没有明确关系，也就是说有协整关系，但不一定能确定有格兰杰因果关系，格兰杰因果也不是做VECM的必要条件。

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2018-9-7 16:32:27

胖胖小龟宝发表于 2018-9-7 10:00
X或Z分别增加1单位，Y则增加a或b单位——这是针对VECM的方程而不是协整方程，协整方程一般意义不大的

...

您好，我看到有的论文中会通过Johansen协整检验描述变量之间的长期均衡关系，所以他们会将协整检验方方程表述为，解释变量增加或减少一单位，对被解释变量的影响关系。这样做可以吗？

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2019-1-2 21:05:17

楚少伯发表于 2018-9-7 16:32
您好，我看到有的论文中会通过Johansen协整检验描述变量之间的长期均衡关系，所以他们会将协整检验方方程 ...

同有此疑问？

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2019-1-2 21:06:06

楚少伯发表于 2018-9-7 16:32
您好，我看到有的论文中会通过Johansen协整检验描述变量之间的长期均衡关系，所以他们会将协整检验方方程 ...

请问您解决这个问题了吗？协整方程是有意义的吗？

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