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9098 5
2018-10-31
悬赏 50 个论坛币 未解决
如题,Wald test of exogeneity (corr = 0): chi2(1) = 0.76        Prob > chi2 = 0.3831
这是否意味着接受原假设:回归变量为外生变量,不需要工具变量?
求大神指点!


我的回归过程如下:
. ivtobit te_t urb pa_cci staf_t op_t lev (bank=bank_ma3), ll(0)ul(1)

Fitting exogenous tobit model

Fitting full model

Iteration 0:   log likelihood =  101.21326  
Iteration 1:   log likelihood =  101.58293  
Iteration 2:   log likelihood =  101.59447  
Iteration 3:   log likelihood =  101.59447  

Tobit model with endogenous regressors          Number of obs     =         93
                                                   Uncensored     =         86
Limits: lower = 0                                  Left-censored  =          0
        upper = 1                                  Right-censored =          7

                                                Wald chi2(6)      =     294.29
Log likelihood =  101.59447                     Prob > chi2       =     0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------
                    |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
--------------------+----------------------------------------------------------------
               bank |   .2592946   .0800426     3.24   0.001      .102414    .4161751
                urb |  -.1067248   .1162281    -0.92   0.358    -.3345277    .1210781
             pa_cci |   1.029356   .3794346     2.71   0.007     .2856778    1.773034
             staf_t |   .0080704   .0218083     0.37   0.711    -.0346732    .0508139
               op_t |   .4463357   .5876657     0.76   0.448    -.7054679    1.598139
                lev |   -3.70856   .3151365   -11.77   0.000    -4.326216   -3.090903
              _cons |   .8108437    .216285     3.75   0.000     .3869328    1.234755
--------------------+----------------------------------------------------------------
corr(e.bank,e.te_t)|  -.1296561   .1469894                     -.3997992     .161211
          sd(e.te_t)|   .1154712   .0090408                      .0990442    .1346228
          sd(e.bank)|   .1522411   .0111629                      .1318618    .1757701
-------------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:  bank
Instruments:   urb pa_cci staf_t op_t lev bank_ma3
-------------------------------------------------------------------------------------
Wald test of exogeneity (corr = 0): chi2(1) = 0.76        Prob > chi2 = 0.3831

. est store t_bank

.
end of do-file

.



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2020-3-4 16:36:52
类似的问题
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2020-4-14 14:15:37
听见海涛声 发表于 2018-10-31 11:13
如题,Wald test of exogeneity (corr = 0): chi2(1) = 0.76        Prob > chi2 = 0.3831
这是否意味着接 ...
同问!!
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2020-11-12 09:32:35
请问楼主解决了吗?我也遇到同样的问题!望回复
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2022-4-12 14:48:44
我理解是不能说明没有内生性的,只能说明你这个IV不能解决内生性问题,建议用DWH检验一下内生性看看
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2022-12-26 16:33:34
Wald test of exogeneity观察的是工具变量的解释力度,如果看是否存在内生性问题建议用豪斯曼检验。
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