最近在研究基金的超额收益问题，由于FAMA三因素模型我个人觉得不太符合要求，所以只能用基金自己提供的基准业绩来计算Alpha，回归方程为：Return-rf=α+β(benchmark-rf)，但是现在问题来了，一般来说基准业绩会半年报告一次，那么回归的时候，如果我按每个基金每年的数据来进行回归计算α的话，那么很可能样本数并不够（因为只有两期样本），这种情况下一般是怎么解决呢？可以使用滚动回归来解决吗？