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2018-12-18
想用股票收益率序列做dcc-garch模型,目前已经得到了garch(1,1)的参数,并提取了条件标准差和标准化残差序列。可是呢,cc-garch包dcc.estimation中的dvar,想确认一下这个dvar是用收益率序列吗,还是garch模型提取的标准化残差序列呢?或者说在构建uncR=matrix(c(1,inicor,inicor,1),2,2)时,inicor=cor(, )填入的是收益率序列,还是标准化残差序列?<br>
希望懂的人帮忙解答,无比感谢!
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2018-12-30 15:58:43
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